보조지표 CCI(추세지표 활용방법) 기준선 0선 돌파 매매

 

오늘도 계속해서 주식과 관련된 보조지표에 대하여 자료를 공유하고자 합니다. 보조지표에는 변동성지표, 추세지표, 모멘텀지표, 시장강도지표, 가격지표, 거래량지표 등 수많은 지표가 있는데 오늘은 그중에서 이동평균을 이용한 추세지표인 CCI에 대하여 개념과 산출 계산방식, 활용방법 등을 간단하게 소개하겠습니다. 

 

CCI의 개념

 

CCI는 Donald Lambert에 고안된 것으로 현재의 가격이 이동평균 주가와 얼마나 떨어져 있는 가를 살핌으로써 주가의 방향성과 탄력성을 동시에 측정하는 지표입니다. CCI의 값이 높게 나오면 현재 주가수준이 주가 평균과 비교하여 현저하게 높다는 것을 의미하며, 값이 낮으면 현재 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 현저히 낮다는 것을 의미합니다.

 

CCI는 당일의 평균주가와 이동평균 주가와의 차이를 기초로 산출한 가격지표로서 당일의 주가를 이동평균 주가로 나눈 이격도와 그 개념이 유사합니다. 당일의 주가를 고가, 저가, 종가로 구분하여 이 세 가격의 단순 평균을 구하고 이 단순 평균 가격을 당일의 평균 주가로 결정하는 것입니다. 이렇게 결정된 당일의 평균 주가에서 n일간의 이동평균 주가와 차이를 구한 다음 일정기간 동안 그 차이의 절대치에 대한 이동평균값으로 나누어 산출하게 되는 것입니다. 이를 간단하게 산출방식을 알아보면 아래와 같습니다.

 

CCI 계산방법

 

★ CCI = ( M - m ) / (d * 0.015)

M(평균가격)  : (고가 + 저가 +종가) / 3

m(이동평균 가격) : M의 일정기간(n) 이동평균

d(평균 오차) : M과 m사이 편차의 절댓값(I M - m I)을 일정기간(n) 이동 평균한 값  

 

이동평균 기간은 5일에서 25일 사이의 기간을 사용하면 적절한데요 일반적으로 14일을 많이 사용한다는 이야기도 있고 20일을 많이 사용한다는 이야기도 있습니다. 최근에는 20일을 주로 많이 사용한다고 합니다. CCI의 시그널선을 작성할 때는 5 ~ 10일을 사용할 수 있으며, 9일을 사용하는 경우가 많다고 합니다.

CCI에서는 표준편차를 사용하지않고 평균 오차를 사용하는데 평균 오차는 현재의 주가 이동평균값과 주가와의 차이에 절대치를 취하여 더한 것을 이동평균에 사용된 기간으로 나누어 평균을 구한 것입니다. 평균 오차에 0.015를 곱하는 이유는 대부분의 주가가 100과 -100 사이에서 움직이도록 하기 위한 상수의 개념이라고 할 수 있습니다.

 

CCI활용 방법

 

▶ 기준선인 0선 돌파매매

0선을 기준으로 CCI가 0선을 상향돌파하면 강세 신호로 해석하여 매수시점으로 판단하고, 0선을 하향 돌파하면 약세 신호로 인식하여 매도시점으로 판단합니다.(단점 극복 방법 : CCI가 0선의 돌파를 이용하는 매매전략의 단독 사용보다는 MACD 등 다른 보조지표와의 병행사용 혹은 특정의 조건을 정하여 두고 제한적으로 이용하는 것이 필요하겠습니다)

▶ 과매수와 과매도 매매

ⓐ CCI 값이 100을 상향 돌파하면 과도한 매수로 보고 -100을 하향 돌파하면 과도한 매도로 보아 기존가격의 추세가 전환될 가능성에 주의해야 합니다. 

ⓑ CCI 값이 100을 상향돌파하는 경우 매수를 진행하고 100 하향 돌파하는 시점에 매도 청산을 하며, -100을 하향 돌파하면 가지고 있는 주식을 매도하는 시점으로 보고 -100을 상향 돌파하면 주식 매수 포지션을 가진다(☞ 일반적으로 CCI가 100을 상향 돌파하는 경우 주가의 상승탄력이 커지고, -100을 하향 돌파하는 경우 하락 탄력이 커지게 되므로 이 특성을 이용하여 CCI가 100선을 상향 돌파하는 시점에서 매수 기회로 해석하고, -100을 하향 돌파하는 시점에서 매도 포지션을 가질 수 있습니다.) 

 

 

다이버전스를 이용한 매매

 

주가의 가격추세와 CCI의 추세를 서로 비교하여 다이버전스가 발생하면 향후 주가는 CCI의 추세에 따라 반전될 것으로 판단하여 매매의 전략으로 해석합니다.

주가가 전고점을 상향 돌파하여 신고가에 도달하고 있으나 CCI는 전고점보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우 하락 다이버전스로 매도 신호로 활용합니다. 

반대로 주가가 이전 저점을 하향 돌파하여 신저가를 형성하고 있으나 CCI는 이전 저점보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우 상승 다이버전스로 매수 신호로 대응합니다.

이렇게 다이버전스를 이용한 매매방법은 기준선의 이용이나 과매도와 과매수를 이용하는 방법보다 높은 신뢰도를 가집니다.

 

보조지표인 추세지표 CCI의 단점

 

다른 보조지표들도 공통적으로 가지고 있는 문제점이긴 하지만 CCI의 경우에도 특히 횡보장에서의 변동성에는 매우 취약한 것으로 나타나고 있습니다. 주의 바랄께요~~~!!!!!

 

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주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복

오늘도 이렇게 보조지표에서 추세지표로 분류되는 CCI에 대하여 개념은 물론 계산방법 등을 알아보았습니다. 그중 개인적으로 중요하다고 판단되는 CCI값을 활용한 매매주식 활용방법을 다시금 간단하게 정리하고 끝맺겠습니다.

1) 기준선 0선 돌파 매매

2) 과매수(100선) 과매도(-100)

3) 다이버전스를 활용하는 매매방법

이 모두 우리들에겐 유익하고 훌륭한 보조지표로서 활용은 하겠지만 위에서 말씀드린 바와 같이 이 한 가지로 단독적인 매매전략으로 사용보다는 항상 다른 지표도 충분히 병행하여 사용 판단할 수 있었으면 좋겠습니다. 그래야 신뢰도가 높은 결과치를 얻을 수 있기 때문입니다.