MACD의 개념
MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 장기 이평선과 단기 이평선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었으며, 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이를 MACD라 하고 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출한 것을 시그널(signal)이라 부르는데, 이 두 곡선에 교차점과 주가와의 다이버전스를 이용하여 매도 매수 시점을 포착하게 됩니다.
MACD의 원리
MACD원리는 장기 이평선과 단기 이평선이 서로 멀어지게 되면(Divergence) 언젠가는 다시 가까워져(Convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이평선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다. 이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출하게 되면 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 됩니다. 즉 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 되는 것입니다. 따라서 MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차점을 이용하여 매매시점을 포착할 수 있고, 이 방법은 장, 단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차 문제를 보완할 수 있다는 장점이 있습니다.
MACD 기본공식
MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균
시그널 = MACD의 9일 지수이동평균
오실레이터 = MACD값 - 시그널 값
ex) MACD(12, 26, 9) → 단기 이동평균은 12일, 장기 이동평균은 26일, Signal은 MACD의 9일 이동평균을 사용한 경우의 MACD
MACD 활용방법
1) MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차
이 방법은 MACD를 이용하는 가장 기본적인 기법으로 MACD가 시그널을 아래에서 위로 상향 돌파할 때 매수시점으로 MACD가 시그널을 위에서 아래로 하향 이탈할 때를 매도시점으로 해석하고 매매하는 방법입니다.
MACD가 양으로 증가하면 매수를 진행합니다.
MACD가 시그널을 골드크로스 하면 매수 진행합니다.
MACD가 0선을 상향 돌파하면 매수합니다.
2) divergence
주가의 움직임과 MACD의 움직임이 서로 다른 방향으로 나타나는 현상으로 강력한 추세전환으로 인식합니다. 주가가 새로운 최고점을 형성하는 반면 MACD 곡선이 기존의 전고점을 돌파하지 못하면 향후 하락 추세로의 전환을 대비한 매도 다이버전스로 판단할 수 있습니다. 반대로 주가가 새로운 최저점을 만들며 하락하는데 MACD 곡선은 기존의 최저점을 갱신하지 못하면 향후 상승추세로의 전환을 대비한 매수 다이버전스로 판단할 수 있습니다.
3) MACD 오실레이터(oscillator)
ⓐ MACD 오실레이터의 값은 주가가 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 전일의 MACD 오실레이터 움직임과 반대 반향으로 움직이면 매매신호로 해석해야 합니다.
ⓑ 주가 움직임과 MACD 오실레이터 사이에서 다바이전스가 발견되면 강력한 추세반전을 예상해 볼 수 있습니다.
ⓒ MACD 오실레이터의 값이 0선을 돌파할 때도 추세전환이 임박했다는 중요한 신호로 인식한다. 마이너스에서 0선을 상향 돌파하여 플러스로 변하면 상승추세로 전환, 즉 매수시점으로 판단하고, 반대로 플러스에서 0선을 하향 돌파하여 마이너스로 변하면 하락 추세로의 전환, 즉 매도시점으로 판단 해석합니다.
오실레이터를 이용한 분석은 추세분석이나 패턴 분석이 보합 국면, 즉 가격의 변동 폭이 미미할 때 분석하기 어려운 점을 보완해 주며 추세가 뚜렷하지 않을 때 유용하게 이용된다.
주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복
최근에 주식과 관련하여 포스팅을 전혀 하지 못했네요 요즘 주위 지인들께서는 사회적 분위기는 경제가 너무 안 좋다는 인식이 강한데 그와 반대로 주식시장은 점점 우상향 하는 것이 너무 위
chuljoo.tistory.com
끝으로 한가만 주의 바랍니다. 보조지표는 주가 움직임보다 다소 후행한다는 단점이 잇습니다. 특히 매수시점보다는 매도시점이 한발늦게 표시되기 때문에 단기 상투권에서는 항시 유의하도록 하였음 합니다. 즐겁고 유쾌한 투자를 위해 오늘도 파이팅 입니다.~~~~!
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