Stochastic(스톡캐스틱) 실전 매매 Stochastic Slow 이용

 

오늘의 포스팅 재료는 스톡캐스틱 입니다.

주식을 하시는 분들 다들 한 번쯤 이러한 보조지표는 한 번씩 활용한다고 하던데 어떠신가요?

물론 저도 스톡캐스틱이 무엇을 분석하고 이야기하는지 멋도 모르고 사용한 적이 있습니다만, 아무튼 연속해서 주식 보조지표 중에서도 추세지표인 스톡캐스틱(Stochastic)에 대하여 개념, 계산방식, 분석 및 해석 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 

 

스톡캐스틱(Stochastic)의 개념

스톡캐스틱은 조지 레임(George Lane)에 의하여 개발된 보조지표로 주가 움직임의 특성을 잘 나타내어주는 모멘텀 지표의 하나입니다. 일반적으로 주가가 상승추세를 나타내고 있을 때에는 매일매일의 종가가 최근 일정기간 동안의 변동폭 중 최고점 부근에서 형성되는 경우가 많고, 주가가 하락 추세를 나타내고 있을 때에는 매일매일의 종가가 최근 일정기간의 변동폭 중 최저가 부근에서 형성되는 경우가 많게 됩니다.

따라서 현재의 주가가 최근 일정기간 가격 변동폭의 최고가 부근에 형성되어 있다면 현재의 추세가 상승추세, 최저가 부근에 형성되어 있다면 현재의 추세가 하락 추세에 있다고 볼 수 있는 것입니다.

 

스톡캐스틱(Stochastic)의 원리

%K를 일정기간으로 이동평균하여 선의 흐름을 완만하게 만든 것이 %D가 되면, %K와 %D의 관계를 통해 매매의 시점을 파악하고자 하는 것입니다.

 

스톡캐스틱은 slow와 fast 두 가지가 있는데 slow는 fast를 일정기간으로 이동평균하여 선의 흐름을 완만하게 만든 것이라고 보시면 됩니다. 즉 fast에서 %K를 이동평균하여 얻은 %D를 slow에서는 %K로 사용하고 이것을 다시 일정기간으로 이동평균하여 더욱 선의 흐름을 완만하게 만든 %D를 다시 만들어 사용 것이 slow입니다.

 

실전매매에서 스톡캐스틱 fast는 그다지 잘 사용하지 않는 지표이며, 통상 스톡케스틱(Stochastic) slow를 주로 활용하게 됩니다. 따라서 여러분은 Stochastic slow에 대해서만 집중적으로 공부하시면 되겠습니다.

 

Stochastic 공식

 

 

스톡캐스틱의 작성기간은 전문가나 증권사에 따라 다양한 수치가 사용되고 있습니다. 5, 3, 3부터 12, 6, 6 또는 15, 12, 12등 다양한 수치가 사용되는데, 맨 앞의 수치는 최근 일정기간을 의미하며 이후의 두 수치는 이를 이동 편균 한 것입니다. 예를 들면 5, 3, 3에서 맨 처음 숫자 5는 최근 5일간의 추가 변동폭을 나타내고, 이후의 숫자 3, 3은 이를 3일로 이동평균하여 다시 한번 3일로 이동 평균하였다는 의미입니다.

 

Stochastic 분석방법

스톡캐스틱의 값은 0과 100 사이에서 움직이게 됩니다.

%K의 값이 0이라는 것은 현재의 가격이 최근 일정기간 형성된 가격 중에서 최저가라는 것을 의하는 것이고,

%K의 값이 100이라는 것은 현재의 가격이 최근 일정기간 형성된 가격 중에서 최고가임을 의미하는 것입니다.

보통 %K의 값이 70-80 이상이면 주가 흐름이 상승추세에 있다고 판단하고, %K의 값이 20~30 이하에 있으면 주가 흐름이 하락 추세라고 판단하는 것입니다. 전문가에 따라서 수치의 적용에 다소 차이를 보이는데, 이는 경험과 통계의 의한 적용 방법일 뿐이지 그 자체가 절대적 의미를 가지는 것은 전혀 아닙니다.

 

%K선과 %D선의 교차

스톡캐스틱을 활용하는 가장 기본적인 방법으로 %K선과 %D선의 교차 시점을 매매신호로 활용하는 방법입니다.

%K선이 아래에서 위로 %D선을 상향 돌파하는 시점을 매수 신호로 해석하며, %K선이 위에서 아래로 %D선을 하향 돌파하면 매도 신호로 해석하는 방법입니다. 

모든 교차점을 매매신호로 적용하는 것보다는 %K의 값이 일정 수준 이상이거나 이하일 때만 매매신호로 적용시키는 것이 보다 효율적이라 할 수 있습니다.

즉, %K의 값이 30 또는 20 이하일 때 %K선이 %D선을 아래에서 위로 상향 돌파하면 신뢰도 있는 매수 신호로 해석

%K의 값이 70 또는 80 이상일 때 %K선이 %D선을 위에서 아래로 하향 돌파하면 신뢰도 있는 매도 신호로 해석하는 것입니다.

 

 

과거에 아무것도 모르고 Stochastic 보조지표를 활용하곤 하였지만 이 글을 보시는 분들은 단 두 가지만 기억하시면 되겠습니다. Stochastic Fast는 실전매매에서는 사용하지 않고, 바로 위에서 언급한 K선과 D선의 교차점을 잘~~~ 해석하시고 매도 타이밍과 매수 타이밍을 선택 결정하시는 것이 좋겠습니다.

그리고 추가로 드릴 말씀은 다이버전스가 있습니다. 

주가의 방향이 상승인데 지표의 방향이 상승일 때 Divergence인 것이 아니라 주가의 방향이 상승일 때 지표의 방향이 횡보하는 경우도 Divergence인 것입니다. 이런 원리로 주가가 하락일 때 지표가 상승이거나 횡보하는 경우, 주가가 횡보하는데 지표가 상승하거나 하락하는 경우 모두가 Divergence에 해당되는 것입니다.